量化投资中的“机会三段论”

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今天跟大家分享量化投资中的经典理论之一的“机会三段论”，大家也可以看看量化投资中是如何界定机会，是如何把握机会以及如何界定这种把握机会的方法。

机会三段论”之一：什么是机会？
多数投资者认为：具备上涨的股票或者上涨趋势的股票是机会
量化投资者认为：机会源自做多主导的汇聚，因此当个股中形成了做多主导汇聚就产生了机会。因此作为量化投资者而言，更多会关注做多力量汇聚的个股，因为在这些个股当中往往会产生更多的波段或者短线操作的机会。

结论：对于机会的界定不同，决定了接下来如何机会的方法也会随之不同。

机会三段论”之二：如何把握机会？
多数投资者：面对“上涨（机会）”的个股，采取追涨杀跌的方式。在实际中往往会出现一买就跌，一卖就涨的尴尬局面。
量化投资者：面对“做多汇聚”的个股，采取“不涨待涨”或者“短杀回补”方法，反向把握这类个股的机会。所谓反向把握机会的方法，指的是在这类做多汇聚个股没有出现大幅上涨，或者出现震荡回落的过程中去把握相关的机会。

结论：量化投资中这种反向把握机会的方法，相对而言更加安全稳妥。

机会三段论”之三：把握机会的方法是否可持续？
多数投资者：把握“机会”的方法不稳定，尤其在市场大幅震荡的过程中很难实现盈利。因为多数投资者在上涨的过程中忽略了风险，而在下跌过程中忽略了机会。

量化投资者：利用主导动能数据，关注主导市场及个股力量变化情况。从3month31日迄今为止，采取“量化十字诀”，成功在市场中操作的四次。

结论：检验方法是否有效不是简单地看某次操作的盈利大小，而是关注这种方法是否稳定，是否具备可持续性。这样才能真正降低投资风险，提高投资中的胜算。




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