Vantage FXWanzhi: How to design a quantitative trading strategy?

　　对于新手来说开发一个策略最开始一定是模仿，通过七步就可构建量化交易策略。

　　第一步，利用现成指标构建逻辑
TB内置了众多的技术指标，取出一个，写入买卖点，回测下历史行情，这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累，这里的逻辑选择会越来越多样化。
　　当然这样的策略一般是不赚钱的，
　　所以我们第二步，进行参数优化
　　选择参数遍历，观察不同参数对于策略会产生怎样的影响。一般情况下我们会得到几组看起来比较赚钱的参数。
　　然后我们进行第三步，样本外检测
　　比如说我们之前遍历的参数是2014年的数据得出的几个表现好的参数，那么我们就用2013/2015的数据对这些参数进行检测。一般来说，这一参数会在样本外惨淡无比，完全没有样本内优化出来的威武。
　　这时第四步，进行观察，判断策略失效的原因是什么
　　假设发现策略失效原因是样本外某一两次特殊的行情导致大幅亏损，那么我们就可以设置一个硬止损来规避这种风险;如果发现策略失效是因为交易次数过少，那我们就将交易逻辑稍微放松，比如要求>x的地方改为>=xEven>=x-1。等等等等，这种修改就是策略的经验了。
　　设置好新的逻辑后我们回到第二步，重复以上步骤。
　　最终我们修改得到了一个样本内外都赚钱的策略。
　　第五步，实盘追踪
　　在未来一段完全未知的行情中随着时间检验策略，观察策略的真实表现究竟如何。如果表现与预期相符合，那么说明策略有效。
　　第六步，进行交易
　　随着交易进行，我们也要观察策略的有效性，当发现策略出现超出预期的亏损时。
　　第七步，调整或终止策略

　　关于具体开发中的经验：
　　1、某种程度上来说做策略就是 瞎想>尝试>瞎想>尝试的循环。
　　2、选择指标时一定要避免使用未来函数。
　　3、参数不宜过多。
　　4、参数优化中，可用的参数组越多越好，说明策略有效性高。
　　5、在实盘中，策略的期望一般都要打折扣的，达到预期的50%就是合格。
　　6、交易次数太少的策略一般是运气。
　　7、测试出一条超级赚钱的曲线，一定是你逻辑写错了。


　　

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