How to create a MT4 and MT5 平台实现自动化交易

自动交易，也称算法交易，是通过预设指令根据特定市场条件自动执行交易的一种方式。相比手动下单，算法能够快速扫描市场、分析数据，并在毫秒内完成交易操作。

MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) 是两大备受欢迎的交易平台，支持通过 EA 智能交易系统和脚本实现交易自动化。利用自动化交易，交易者可以摆脱情绪干扰，确保策略执行的稳定性，同时全天候抓住市场机会。

    MT4 and MT5 自动交易的优势

相比手动交易，自动交易带来了多重优势，包括：

● 快速高效：算法无需人工干预即可瞬间执行交易，减少延迟和人为错误。

● 摆脱情绪干扰：手动交易中常见的恐惧与贪婪会影响决策，自动化交易确保策略的纪律性和一致性。

● 全天候交易：结合自动化和 VPS（虚拟专用服务器），即使交易者不在线，系统也能全天候运行。

● 回测与策略优化：自动化策略可通过历史数据进行测试和优化，在实盘操作前提升策略效果。

● 多资产交易：智能 EA 可同时扫描并交易多种金融产品，高效处理人工难以兼顾的任务。

    MT4 And MT5 在算法交易中的主要区别

尽管两大平台均支持自动化交易，但它们之间存在一些核心差异：

characteristic	MT4	MT5
编程语言	MQL4	MQL5 （更高级）
多资产交易	主要用于foreign exchangetransaction	支持外汇、股票、大宗商品和futurestransaction
订单执行类型	provide 3 种类型	provide 4 种类型
回测功能	单线程运行	多线程运行（速度更快，效率更高）
Economic Calendar	不支持	内置经济日历
市场深度（DOM）	功能有限	提供更先进的市场深度工具，优化订单管理

MT4 因其操作简便和广泛应用，仍然是Foreign exchange transactions者的首选。而对于需要更高级的订单类型、更快速的回测功能以及多资产交易能力的交易者来说，MT5 则是更理想的选择。

        深入了解智能交易系统（EAs）和脚本

MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) 提供强大的自动化工具——EA（智能交易系统）和脚本，帮助交易者无需手动操作即可高效执行交易策略，实现更系统化的交易管理。

正确区分EA和脚本的功能与用途，是选择合适自动化方式的关键。

       什么是智能交易系统（EAs）？

EA 智能交易系统是运行在 MetaTrader 平台上的自动化交易程序，使用 MQL4（针对 MT4）或 MQL5（针对 MT5）编写。它们能够根据预设规则分析价格数据、执行交易并管理持仓，实现智能化交易操作。

智能交易系统（EAs）的特点

● 全自动交易：无需人工干预，EA 可自动完成开仓、调整和平仓操作。

● 策略执行：根据预设的交易规则和指标，精准捕捉交易机会。

● 风险管理：内置止损、止盈及跟踪止损功能，有效控制风险。

● 全天候运行：无需交易者在线，EA 即可实现 24/7 不间断交易。

EA智能交易系统的类型

• Trend type EA：捕捉市场趋势，顺势而为，执行趋势交易策略。
  
  
• 剥头皮型 EA：通过频繁的小额交易，从细微的价格波动中获取利润。
  
  
• Grid type EA：采用网格交易策略，在预设价格区间内自动挂单买入和卖出。
  
  
• Hedging type EA：同时开立多笔仓位，以降低风险敞口。
  
  
• 新闻交易型 EA：实时监控经济新闻事件，根据市场波动快速做出交易决策。
  
  

EA 智能交易系统可持续监控市场，分析价格走势，并根据预设条件执行交易。它既可用于全自动交易，也支持半自动交易模式，允许交易者手动确认交易信号后再执行操作。

      EA 智能交易与脚本的区别

although EA 智能交易和脚本都用于MetaTrader的自动化操作，但它们的功能和用途有所不同。

characteristic	智能交易系统 (EAs)	脚本
功能目的	全程自动化交易管理	执行一次性操作
运行方式	持续运行，实时响应市场变化	单次执行后停止
适用场景	用于交易策略、风险管理和持仓监控	用于快速下单、平仓或修改设置

例如，交易者可以利用 EA 根据移动平均线交叉信号自动执行交易，也可以通过脚本一键快速平掉所有持仓。

     How to create a MT4 and MT5 中设置自动交易

stay MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) 中实现自动交易，需要完成平台安装、启用自动交易功能、添加 EA 智能交易系统，并进行相关配置。本节将为您提供详细的分步指南，帮助快速设置自动交易功能。

假设您已经使用MT4orMT5平台，还可以参考我们的入门指南获取更多信息。

        步骤一：启用自动交易功能

在运行EA之前，需在平台设置中启用自动交易功能。以下是具体操作步骤：

1. stay MT4/MT5 中启用自动交易

○ 点击菜单栏的 tool > 选项（或按快捷键 Ctrl+O）。

○ get into EA智能交易系统 标签页。

○ 勾选 “允许自动交易”。

○ 确保以下选项未勾选，以避免交易中断：

■ “更改账户时禁用自动交易”

■ “更改配置文件时禁用自动交易”

■ “更改图表品种或时间周期时禁用自动交易”

2. 通过工具栏启用自动交易

○ 找到平台顶部的 自动交易（AutoTrading） Button.

○ 点击按钮，将其切换为绿色，表示自动交易功能已启用。

MT5 中启用自动交易选项的截图 (EN)

MT5 中启用自动交易选项的截图 (SC)

MT5 中启用自动交易选项的截图 (TC)

         步骤二：将智能交易系统（EA）添加到 MT4/MT5

启用自动交易后，接下来需要安装 EA

1. 下载或创建EA

○ adopt MetaTrader 市场、第三方提供商或您的经纪商下载 EA

○ 如果自行开发 EA，确保其使用 MQL4（适用于 MT4）或 MQL5（适用于 MT5）编写

2. take EA 安装到正确的文件夹

○ openMetaTrader，点击 file > Open Data Folder

○ get into MQL4/Experts（适用于 MT4）或 MQL5/Experts（适用于 MT5）

○ take EA 文件（MT4 by .ex4 文件，MT5 by .ex5 文件）复制到 Experts folder

3. 刷新或重启 MetaTrader

○ 在导航窗口中，右键点击 Expert Advisors And select Refresh

○ 或者，重启 MetaTrader 以加载新的 EA

4. take EA 附加到图表

○ 打开包含所需交易资产的图表

○ take EA 从导航窗口拖动并放置到图表上

○ 此时会弹出设置窗口

5. to configure EA set up

○ stay EA 设置窗口中，切换到 routine label

○ 勾选 “允许实时交易”

○ stay input 标签中调整参数（例如，手数、止损、止盈等）

6. 确认 EA 正在运行

○ 图表右上角应显示笑脸图标（MT4）或绿色图标（MT5）

○ 如果显示悲伤的脸（MT4）或红色图标（MT5），则表示自动交易未启用

stay MT5 的导航窗口中添加 EA (EN)

stay MT5 的导航窗口中添加 EA  (SC)

stay MT5 的导航窗口中添加 EA (TC)

最后，在模拟账户上进行回测，并运行 EA 至少几周，以确认其稳定性。同时，确保交易策略与市场条件（如趋势、波动性等）相符，并设置合理的风险管理措施，以避免过度回撤。

    回测与优化

回测和优化是自动化交易中至关重要的步骤，帮助交易者在实际市场中使用 EA 之前，评估其表现。通过测试历史数据并优化策略，交易者可以发现潜在的不足之处，调整参数，以实现最大化的盈利效果。

   什么是回测？

回测是将 EA 应用于历史价格数据，以评估其在过去市场中的表现。通过回测，交易者可以判断交易策略的有效性，衡量风险与回报比，发现策略中的弱点和改进空间，从而在实际市场中使用 EA 前获得更多信心。

    How to create a MT4/MT5 中进行回测

1. 打开策略测试器

○ stay MetaTrader 中，点击 视图 > 策略测试器 或按下 Ctrl+R

2. 选择要测试的 EA

○ 在策略测试器窗口中，从 智能交易系统 下拉菜单中选择您的 EA

3. 选择交易品种和时间框架

○ 选择一个货币对（如EUR/USD）或其他资产

○ 根据策略选择时间框架（例如，M1、H1、D1等）

4. 选择回测模型

○ each tick（最精确，但最慢）

○ 1 minute OHLC（较快，但对于短线交易不够精确）

○ 仅开盘价（最快，但最不精确）

5. 设置回测周期和执行延迟

○ 定义历史数据的时间范围

○ 调整执行延迟，模拟真实交易条件

6. 启用“视觉模式”（可选）

○ 如果您希望查看交易在图表上的执行过程，请启用 视觉模式 并调整速度

7. 启动测试并分析结果

○ click 开始，等待测试完成

○ stay 结果、图表 and report 标签中查看回测结果

MT5 中的回测选项 (EN)

MT5 中的回测选项 (SC)

MT5 中的回测选项 (TC)

     分析回测结果

回测结果的分析至关重要。回测完成后，交易者需要评估以下关键指标：

index	describe
Net profit	测试期间的总盈利/loss
胜率（%）	盈利交易占总交易的百分比
回撤（%）	账户净值的最大回撤幅度
盈利因子	总利润除以总亏损（越高越好）
夏普比率	衡量风险调整后的回报（越高越好）
最大连续亏损	帮助评估策略的风险承受能力

        优化：提升 EA 表现

优化是通过调整输入参数（例如止损、止盈、指标设置）来提升EA的表现。它有助于根据不同的市场条件，找到最佳的设置。

          How to create a MetaTrader 中优化 EA：

1. 打开策略测试器并启用优化：

○ 选择你的 EA 和资产，像回测一样操作

○ 勾选 “优化模式” option

2. 设置优化输入参数：

○ 定义每个参数的范围和步长（例如，测试 SMA cycle 10 reach 50，步长为 5）

○ 常见的优化参数包括：

■ 移动平均周期

■ RSI 水平（例如，超买为 70，超卖为 30）

■ 止损和止盈水平

■ 手数大小和风险管理设置

3. 选择优化方法：

○ 慢速优化： 测试所有组合（精确但耗时）

○ 遗传算法（快速优化）： use AI 高效地测试最佳组合

4. 运行优化并查看结果：

○ click “开始” 以开始优化过程

○ 完成后，在 “优化结果” 标签中查看最佳设置

5. 选择最佳设置并重新测试：

○ 选择利润与风险比最高的参数

○ 使用这些优化后的设置再次进行回测

MT5 中的回测优化选项 (EN)

MT5 中的回测优化选项 (SC)

MT5 中的回测优化选项 (TC)

前瞻性测试（样本外测试）

回测可能会过度拟合历史数据，这意味着 EA 在实时交易中可能表现不佳。前瞻性测试通过在新的、未见过的数据上测试优化后的参数来验证策略的稳健性，从而避免了这种情况。

前瞻性测试的步骤：

1. 将历史数据分为两部分：使用 70% 的数据进行回测和优化（样本内数据）；使用 30% 数据进行前瞻性测试（样本外数据）。

2. 将优化后的参数应用于样本外数据：在新的历史数据上运行EA，验证其表现是否保持一致。

3. 比较结果：如果EA在前瞻性测试中表现良好，说明其稳健性较高；如果EA未能成功，则策略可能过度拟合，需要调整。

       在模拟账户上进行实盘测试

在将 EA 部署到真实账户之前，先在模拟账户中运行，观察其在真实市场环境下的表现。

        实盘测试中需要监控的事项：

● 执行速度：订单执行是否存在延迟？

● 滑点：在下单前价格变动了多少？

● 点差敏感度：在高点差情况下，EA的表现是否下降？

● 性能稳定性：回测结果与实盘表现是否一致？

       运行和监控 EA

在开发、回测和优化完智能交易系统（EA）后，接下来就是将其部署到实盘交易环境中。然而，启动 EA 仅仅是第一步——持续的监控和管理至关重要，以确保其平稳运行并实现长期盈利。本节将介绍如何部署 EA、监控最佳实践以及如何排查潜在问题。

监控 EA 性能时需要注意的关键事项：

● 执行速度：确保交易执行延迟最小化

● 交易频率：检查 EA 是否按预定模式进行交易

● 胜负率：跟踪 EA 的长期表现稳定性

● 回撤：监控账户余额的最大跌幅

● 滑点：比较预期与实际执行价格的差异

● 盈亏情况：评估整体盈利能力及风险调整后的回报

        VPS 保障 24/7 交易稳定运行

虚拟私人服务器（VPS）是一种远程服务器，可以持续运行，让交易者能够不间断地操作其智能交易系统（EA）。由于自动化交易需要稳定的互联网连接、低延迟和不间断的电力供应，使用 VPS 能确保即使本地计算机关闭，交易机器人仍能高效运作。

use VPS 的主要优势：

● 全天候交易不中断：即使本地设备关闭，EA 依旧持续运行

● 加速订单执行：通过将平台托管在接近经纪商服务器的地方，显著降低延迟

● 避免停机风险：防止因互联网中断、电力故障或系统崩溃而影响交易

● 更高的安全性：VPS提供安全的环境，并有防火墙保护

● 随时随地远程管理：可通过任何设备随时访问和管理 VPS，灵活监控交易

对于使用剥头皮、高频交易或新闻驱动策略的交易者来说，VPS 尤为关键，因为每一毫秒的延迟都可能影响交易结果。

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Ultima Markets 是一家全面持牌的多资产交易平台，提供超过 250 种差价合约（CFD）金融产品，包括外汇、大宗商品、指数和股票。我们承诺提供极具竞争力的点差和快速的订单执行。截至目前，我们已为来自 172 个国家和地区的客户提供了值得信赖的服务与高效的交易系统。

2024 Year,Ultima Markets 荣获多项国际大奖，包括全球外汇大奖（Global Forex Awards）中的“最佳合作经纪商”和“最佳资金安全奖”，以及 2024 年香港 Traders Fair 的“最佳亚太区差价合约经纪商”。作为首家加入联合国全球契约（UN Global Compact）的差价合约经纪商，Ultima Markets 积极践行可持续发展承诺，致力于推动道德金融服务，助力全球可持续未来。

In addition,Ultima Markets 是国际独立机构金融委员会（The Financial Commission） 的成员，为外汇和差价合约市场的纠纷提供公正解决方案。

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