我的跨境套利之旅(USDJPY)

跨境套利方式简述：在不同的经纪商开设交易账户，寻找同一个交易品种的库存费差异，同时买入和卖出拟交易品种，完全对冲市场的波动风险，只赚取买入库存费和卖出库存费之间的差额利润。

交易品种：美元兑日元（USD/JPY）

交易软件：MT5

账户类型：ECN/STP

测试账户金额：800美元=400美元+400美元(于2022年11月10日晚追加)

开仓时间：2022年11月8日

开仓数量：0.1手

买入下单情况（手动下单）

卖出下单情况（手动下单）

     

某经纪商买入库存费：12.61

  

某经纪商卖出库存费：-0.936美元/手

备注：某经纪商买入库存费12.61

作者：Eddy

WX：EddyTradingLife

2022年11月9日截图（11月8日当日库存费）

买单库存费：0.86美元/0.1手（手动下单）

卖单库存费：-0.1美元/0.1手（手动下单）

库存费利润=买单库存费-卖单库存费=0.86-0.1=0.76美元

1天库存费收益率=库存费利润/投资金额=0.76/400=0.0019=1.9‰

库存费利润年化收益率=1.9‰×365天=0.6935=69.35%

2022年11月10日截图（11月8日至9日的库存费 周三3倍 4天）

买单库存费：3.44美元/0.1手

卖单库存费：-0.38美元/0.1手

库存费利润=买单库存费-卖单库存费=3.44-0.38=3.06美元

4天(周三3倍，提前结算周末2天)库存费收益率=库存费利润/投资金额=3.06/400=0.00765=7.65‰

库存费利润年化收益率=(7.65‰/4）×365天=0.6980625=69.81%

买单触及预先设置的止损价144.10，系统自动平仓后，此账户结余21.26美金

卖单触及预先设置的止盈价149.10，系统自动平仓后，此账户结余380.68美金

                                                                     

两个套利账户同时平仓后，合计结余金额：21.26+280.68=401.94美金

因近期市场波动剧烈，不改变开仓数量的情况下，追加投资400美金：

买入开仓账户追加投资400美金后，账户资金为421.26美元

卖出开仓账户资金为380.68美元

追加投资400美元后，2022年11月10日晚间两个交易账户合计资金量为：

421.26+380.68=801.94美元

截止到2011年11月10日晚，扣除了交易成本之后的纯利润为1.94美元，

11月8日至10日收益率为1.94/800=0.002425=2.425‰

增加投资金额后，年化收益率为(2.425‰/4)×365=22.128%

2022年11月10日晚间 USD/JPY暴跌 两个账户仓位同时平仓后，更换经纪商后增加400美元测试资金，重新开仓的截图如下：

买入USDJPY 开仓 0.1手 于141.771价位

卖出USDJPY 开仓 0.1手 于141.756价位

2022年11月11日截图（追加资金并更换买单经纪商之后开新仓，11月10当天的库存费）

买单库存费：0.93美元/0.1手

卖单库存费：-0.09美元/0.1手

1天库存费利润=买单库存费-卖单库存费=0.93-0.09=0.84美元

1天库存费收益率=库存费利润/投资金额=0.84/800=0.00105=1.05‰

库存费利润年化收益率=1.05‰×365天=0.38325=38.325%

2022年11月12日截图（11月10日至11日库存费，2天）

买单库存费：1.85美元/0.1手

卖单库存费：-0.18美元/0.1手

2天库存费利润=买单库存费-卖单库存费=1.85-0.18=1.67美元

2天库存费收益率=库存费利润/投资金额=1.67/800=0.0020875=2.0875‰

库存费利润年化收益率=(2.0875‰/2)×365天=0.3810=38.10%

我的跨境套利之旅—USDJPY 第二周

跨境套利方法简述：在不同的经纪商开设交易账户，寻找同一个交易品种的库存费差异，同时买入和卖出拟交易品种，完全对冲市场波动风险，只赚取买入库存费和卖出库存费之间的差额利润。
交易品种：美元兑日元（USD/JPY）
交易软件：MT5
测试账户类型：ECN/STP
测试账户金额：800美元=400美元+400美元(于2022年11月10日晚追加)
开仓时间：2022年11月8日
                11月10日同时平仓后再开新仓
开仓数量：0.1手
跨境套利测试账户截止2022年11月19日的资金状况截图如下

库存费收益=9.21-0.82=8.29美元
库存费收益率=8.29/800=0.0105=1.05%

套利账户净值=329.46+477.31=806.77美元
套利账户收益率=(806.77-800)/800=0.0085=0.85%

说明：造成套利账户收益率小于库存费收益率的原因在于下单时采取手动市价下单方式，导致入场价格存在差异，这个问题以后可采取挂单或程序化交易来避免。

我的跨境套利之旅—USDJPY 第三周


跨境套利方法简述：在不同的经纪商开设交易账户，寻找同一个交易品种的库存费差异，同时买入和卖出拟交易品种，完全对冲市场波动风险，只赚取买入库存费和卖出库存费之间的差额利润。

交易品种：美元兑日元（USD/JPY）

交易软件：MT5

账户类型：ECN/STP

测试账户金额：800美元=400美元+400美元(于2022年11月10日晚追加)

开仓时间：2022年11月8日

                11月10日同时平仓后再开新仓


开仓数量：0.1手

跨境套利测试账户截止到2022年11月19日的资金状况截图如下

库存费收益=15.66-1.46=14.2美元

库存费收益率=14.2/800=0.01775=1.775%

套利账户净值=247.39+560.88=808.27美元

套利账户收益率=

(808.27-800)/800=0.0103=1.03%


说明：造成套利账户收益率小于库存费收益率的原因，在于下单时采取手动市价下单方式，导致开仓价格存在差异，这个问题以后可采取挂单或程序化交易来避免。


跨境套利是Eddy的一项小测试，于每周六或周日更新套利账户资金情况，欢迎大家持续关注！

我的跨境套利之旅—USDJPY 第四周套利交易测试第四周的2022年12月1日，因市场出现长期单边大幅变动，价格触及预先设置的风控价格而全部平仓，平仓之后的截图如下：

平仓之后的买单持仓账户结余为21.46美元，卖单持仓账户结余为795.38美元。此时买单持仓账户的剩余资金已无法承受市场波动风险，将卖单持仓账户转出400美元到买单持仓账户。
2022年12月2日开新仓，截止2022年12月2日收盘后的资金状况截图如下：

用于套利交易的两个交易账户均为ECN账户类型，买单手续费支出0.35美元，卖单手续费支出0.5美金，不同的经纪商手续费会有差异


库存费收益=1.04-0.09=0.95美元
库存费收益率=0.95/800=0.0012=0.12%（年化收益率估算43%）
套利账户净值=350.21+465.82=816.03美元
套利账户实际收益率=
(816.03-800)/800=0.0200=2%