真知灼见——交易缺乏执行力的终极秘密

       前言：希望用真切的言语能够给各位投资者朋友带去一点冷静的思考，在接下来的交易中能够认真的对待每一次进场。

　　01
　　以前，我经常思考一个问题，我们究竟要依靠什么才能在如此残酷暴躁的市场中存活下去？

　　不停的努力？不停的去经历？

　　可这说不过去，因为有那么多拼尽全力的投资人依然低迷，有那么多沉寂十年二十年的投资人依然无法霸气的雄起。

　　我不停的思考这个问题，直到某段时间，我发现某些科班出身的人被困在他引以为傲的领域幻境里，我发现某些老江湖天天沉寂于他的信息世界里。我发现，那些显而易见的，那些看似顺理成章的大道理，竟然会让不同的人产生不同的结局。

　　我忽然明白，交易的世界里，无关努力，无关学历，无关经历。

　　认知，才是唯一的差距。

　　

　　02
　　我曾经在很多观点鲜明有深度的文章下面看到一句评论：知易行难。

　　每当我看到这四个字，我会平静的看着它们，我能体味出评论者再说出这句话时的落寞，能想象出当他写完这句话时，可能带有的情绪。那种事了拂衣去，深藏功与名的孤寂。

　　但无奈的是，在交易的世界里，这四个字，毫无意义。

　　投资交易，没有知易行难。之所以行难，其实根本就是不知。猎豹CEO傅盛曾在他的文章认知三部曲中一针见血的提到：

　　不行动的认知，就是伪认知。

　　很多人都知道吸烟有害健康，为什么不戒烟？因为对有害的“害”字，认知还不够。如果某一天有人因为吸烟而生病，面临生命危险，他会立即把烟戒了。对有害的“害”字的认知程度，决定了人是否继续吸烟。

　　同样，都知道要及时止损，为什么那么多人天天在那里死扛？因为对止损的认知不到位。如果一个人的认知是，任何一笔单子，不及时止损将来一定会失败。那么他的执行必然坚定而果决。可实际上，大多数人对止损的认知是，止损很重要，但是什么时候止损看实际情况再定。

　　触及止损线无条件出场的人，必然带着对止损绝对的认知。

　　在交易的世界里，行易，知难。下单交易每个人都能轻易掌握，但是如何交易，如何形成交易规则，如何才能始终贯彻如一的坚持运行规则，很难。

　　

　　03
　　最近有很多人提出了一个问题：

　　我有一套交易系统，可是执行中经常出现问题，如何解决？

　　很多人都曾因此感到困惑，为什么在交易中，执行一套交易系统，尤其是机械化的交易系统如此的困难？

　　答案很明显，认知程度还不够。

　　客观的执行一套交易系统，需要几个关键的认知点。但这几个关键的认知点，并不是所有人都能接受。

　　①行情可否预测？

　　这恰好可以说明认知的程度究竟是怎么影响行动的问题。

　　1、有人觉得行情可以预测，但是需要大量的经验积累和别的XX因素。

　　2、有人觉得行情无法精准的预测，但是通过众多信息分析后可以提高胜率，判断出大方向。

　　3、还有人觉得行情根本不可以预测，预测全是在扯淡。

　　不同的认知，对待事物的处理方式完全不同。

　　比如，某一个人开发出了一套交易系统，要求其在均线金叉时买入，均线死叉时卖出。某一天，他在均线金叉时买入了，然后5分钟之后，大幅度亏损后触及出场。他非常苦恼，准备止损出场。这个时候，有人说，你听我的，继续持有，我有可靠消息，这品种跌不下去，明天就会涨。

　　思考一下，上面说的三种认知，会如何面对这个情况？

　　第一种，他会破口大骂，这是什么lj系统，简直没脑子。然后果断去研究消息的可靠程度。

　　第二种，他会想，这走势太不合理了，既然有人得到了可靠消息，那么，要不然我先干预一下系统等会再止损看看情况？

　　第三种呢? 他的认知是行情根本无法预测，存在即合理，他会说，滚。然后止损。

　　三种认知，决定了不同的选择。

　　第一种认知很难生成一套固定的模式，把时间精力放在淬炼技能，积累经验，收集信息即可。

　　第二种认知很难全自动，但是可以半自动，类似于主动判断+趋势跟踪。

　　第三种认知，可以进行全自动，执行起来相对容易。

　　这便是很多直接进行量化交易的投资人失败的根本原因，为了量化而量化，忽略了他的交易认知。

　　巴菲特说过：形成自己的宏观观点，或是听别人对宏观或市场进行预测，都是在浪费时间。事实上这是危险的，因为这可能会模糊你的视野，让你看不清真正重要的事实。

　　能否预测，这是一个关键认知点点，它深深的影响着投资人的执行力。

　　②策略的盈利能力是否可以无限提升？

　　我曾经提出过一个洞见，是我深思熟虑后恍然大悟得到的，我兴奋的把它告诉过很多人，他们都异常的震惊，对我说：

　　你别扯了。

　　我说，当交易策略开发到一定程度的时候，基本上没有什么可提升的空间了，所谓的优化，一定会在某一个暂时看不见的地方产生负面影响。

　　举一个例子：

　　某人的入场条件是突破前期高点后立即进场。做了一段时间后他发现，假突破实在太多了，经常止损。这时候他思考，等确定突破后入场不就可以避免了？于是，他抛弃了他之前的规则，进行了修改，优化了他的系统。

　　可实际上呢？

　　实际上他没看到，如果某天的走势不是假突破，他等到行情确定后入场的位置将是更高的位置，甚至涨停板的位置。在一个时间足够长的周期内，确定后入场和突破后立即入场，总体来看，无优劣之分。避免了假突破的同时，付出的是更高的入场成本。

　　这跟经济学中的一个理论很相似：所有的资产的回报率都将趋向于相等。经济学家薛兆丰说，这里说的是“趋于相等”，其实所有资产的回报率本身是不相等的，但是在竞争之下，人们会趋利避害，人们会通过这样那样的方法去追逐利益，这追逐本身就会把不同的资产的回报率拉扯到一个基本的水平。

　　也就是说，当你有了一套交易系统，你确信它可以在长周期内输出一个稳定的结果，那么，在它符合你的性格特征，你的思维模式的情况下，

　　根本不需要优化。

　　相反，如果某一个投资人的认知是，交易系统需要与时俱进，不停的优化才能跟上市场的潮流，而且可以不停的提高盈利能力，那么，将来的行情走势一定会不停的击中他的这个认知点，让他不停的违背系统而做出调整，他将迷失在追求完美系统的幻境里。

　　交易，需要的不是持续的提升，需要的是，稳定。

　　交易的世界里，没有稳定的暴利。

       ③运气和实力

　　关于运气的认知，也很重要。

　　任何一套交易系统都不完美，交易本身，也是一个前进几步后退几步的过程。也就是说，任何一个系统化交易者都会遭遇不利期。

　　或是连续亏损，或是大幅度回撤，资金曲线连创新低。

　　在这个时候，交易者的认知会受到很多的冲击。可能周边的投资人都在花样的雄起，有人翻了几倍在朋友圈秀净值，有人曲线据说没有回撤正在不停的刷着新高。

　　但是，那又如何？

　　难道是个人都会系统化交易，难道是个人都知道长期持续稳定盈利的秘密？高净值，无回撤，可能大多数都是短期的运气，等到它们经历考验的那天，必定哀鸿遍野，城头将疯狂的变换大王旗。

　　不要被花花世界所吸引，要对运气有深刻的洞见和认知。否则，会怀疑自己的规则，怀疑自己的交易信仰，怀疑别人掌握了无敌的秘密。

　　曾经有一个朋友的曲线孤单的横盘许久，但是他对此有着充分的心理准备，他知道，总有一天他会再度雄起。但有一天他忽然就崩溃了，因为他发现了一个跟他风格类似的人，曲线拔地而起。

　　他认为，他一定是策略出了问题，他开始怀疑，想要修改规则，然后找我商量。

　　我很清晰的记得那天，因为我早就发现了这件事情，我直接点开了那个跟他风格类似的人的持仓结构，指着那个巨大的红柱子对他吼道：

　　你眼瞎吗？他组合的品种里有焦炭，那个上涨起来基本不回调的焦炭！而你没有。

　　我们要相信，当你拥有了一套可以长期持续的具有正向收益预期的交易系统时，即使别人在短期内盈利能力比你强，但那基本都是行情走势不确定带来的短期运气。

　　可能他的参数恰好在这段时间更适合K线走势，可能他选择的品种恰好出现了行情。但在一个足够长的交易周期里，时间会烫平运气，证明真正的实力。

　　04
　　以上便是我认为提高执行力必要的三项认知。

　　总结来说就是，不需要从表象做一些无谓的分析，要直接洞见其本质：没有行动是因为认知不足。提升认知到一定程度，执行力便毫无问题。

　　所以，在交易的世界里，认知就是最大的差距。

　　我的曲线沉寂过很多次，每一次都会有很多人，或带着他们的曲线，或带着他们那优化过的系统，或带着他们那神来之笔的干预，走到我的面前，告诉我，他很牛B。

　　或许很多人会打听一下细节，但我一直都觉得，

　　无聊至极。

　　交易中最孤独的事情之一，就是你能轻易的看懂一个人的交易逻辑，而他，离你十万八千里。

　　每一个投资人都是修行者，行走于苦乐交织的交易世界里，万事万物混乱的交集，充斥着颠沛难言的谜题。有人苟且的活着，有人宁死不屈。

　　而认知和交易规则就是我们最有力的武器，守护着我们行走在交易的领域里。