初学外汇闯九关成大器

     经常遇到一些初学者朋友们要求谈谈如何成为一个成功的系统交易者这个问题。这就是本文的来历。首先声明一点，本文总结的这些东西早就已经被古今中外的市场人士反复推荐，我现在硬着头皮再来推荐这些东西，很可能会被人指责为老生常谈了。那些希望在这里找到一些新东西的高手，不免会有些失望，那就绕道。

总结古今中外的市场大鳄们的成功经验，主要有九大因素。一个初学者必须要闯过这九大难关，才能够挤身于一流的系统交易者的行列。下面简单地介绍一下这九大因素，但愿能对初学者有所启发。

一、基本分析；比重占 1%；

基本分析主要就是在大学里学的那些有关知识，但是光有那些东西还不够，还必须针对具体的品种进行学习，例如，做大豆的人，要了解一下国内外大豆市场的基本知识。虽然在做盘的过程中，基本分析对于系统交易者的决策活动没有任何意义，但是，基本面信息往往会对大资金运作产生各种影响。一种情况是， 操盘手在进行大资金运作时，如果不对该品种的基本分析有一个基本的把握，自己往往会心里不踏实，从而使得该操盘手承担了不必要的额外的心理压力；另一种情况是，投资者往往会受到基本面信息的刺激，从而干扰操作；还有一种情况是，操盘手的上司有时也会受到基本面信息的影响，从而干扰操盘手的操作。

我个人将基本分析的重要程度的比重限定为 1%，很有可能会在感情上伤害一些从事基本分析工作的业内人士，在此表示歉意。但这并非表示基本分析可有可无，无关大局。我本人是非常尊重这些从事基本分析工作的业内人士的，因为我是一个纯粹的技术派人士，我对于基本分析几乎一窍不通。我个人认为，基本分析工作对于大资金运作室是非常关键的。

二、技术分析；比重占 2%；

技术分析包括各种技术分析理论、技术分析指标、数学模型；不但要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的技术分析理论和技术分析指标的程度。这一阶段 ，初学者往往到处寻找各种新颖的花里胡哨的技术分析理论和技术分析指标，热衷于追求各种新潮流新思想。这一阶段，初学者往往只知其然，不只其所以然；这一阶段，要求交易者大量地读书和长期地学习，潜心研究；这一阶段，要求交易者书越读越多，书越读越厚；能够在实战过程中，逐步领悟技术分析的真谛，进而能够创立自己的技术分析理论和技术分析指标的人，已经不多了。 这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有刻苦钻研的精神。

三、市场理论；比重占 15%；

不但要求交易者要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的市场理论的程度；这一阶段，要求交易者书越读越少，书越读越薄；能够在实战过程中，逐步领悟市场的真谛，进而能够创立自己的市场理论的人，已经较少了。掌握正确的市场理论，是交易者以后成功的基石。 这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商、天赋和悟性，还要求交易者具有一定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。

四、投资理念；比重占 5%；

投资理念是市场理论的应用理念；如果将市场理论比作原子核物理学，那么投资理念可以比作核能应用理念；这样一来，希特勒的投资理念就是运用原子核物理学去制造原子弹，而爱因斯坦的投资理念就是运用原子核物理学去搞核电站；基于同一个市场理论，可以发展出不同的投资理念；投资理念具有个性化的趋势；正确的投资理念是开发一个优秀的交易系统的基础。

五、交易系统；比重占 15%；

交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。这一阶段，要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到建立自己的交易系统的程度；这一阶段，要求交易者反复地潜心研究；这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统 ；能够在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人，已经不多了。 交易者只有对市场的本质具有深刻的认识，只有掌握了正确的市场理论和正确的投资理念，才有可能开发成功一个优秀的交易系统；否则，就是盲人摸象，大海捞针。一个拥有经过实战检验的成功投资理念的交易者，如果将自己的投资理念升华为一个交易系统，那么，他就会如虎添翼，就会在市场上更加稳定地攫取利润。一个交易系统必须经过历史数据检验和实战检验，达到实战要求 ，才能够拿来管理非主力大资金。 这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。

六、资金管理；比重占 15%；

资金管理规则是交易系统的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题。 这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

七、风险控制；比重占 15%；

风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。风险控制规则是交易系统的有机组成部分。风险控制规则可以归结为一些纯粹的数学问题。 这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

八、心理控制；比重占 30%；

这个阶段，需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题，也就是完美地执行交易系统的指令，从市场上抱回庞大的利润的问题。 有许多交易者在闯过了前面的七大难关之后，却永远法逾越这一道关口。那是为什么呢？

交易成功的真正秘密在于交易者自己。这一点大致上已经得到了大家的广泛公认。顺势而为，说起来容易，做起来困难； 系统交易，说起来容易，做起来困难； 资金管理，说起来容易，做起来困难； 头寸调整，说起来容易，做起来困难； 风险控制，说起来容易 ，做起来困难； 心理控制，说起来容易，做起来困难。 最大的障碍，不是别的，就是交易者自己。在古今中外的交易活动历史上，经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证明是优秀的交易系统之后，却不去遵守这个系统，完全抛开这个系统，采用感性交易方法，结果往往大败而归。 采用交易系统进行交易决策活动，是一种机械的、单调的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有极大的耐心和意志。长时间地持有巨大的部位，长时间地经受市场的剧烈波动，会使得系统交易者产生各种各样的情绪波动，这需要交易者运用骇人听闻的坚强意志去压抑自己的强烈的平仓获利了结的冲动。

对于情绪波动的合理解决，是系统交易者必须度过的一大难关。度过这一大难关的唯一途径，就是反复实践，反复试错，反复摸索。能够成功闯过这一道难关的系统交易者，就有机会成为市场大鳄。千军易得，一将难求，这样的操盘手就是我们非常需要的精英。这样的操盘手就可以委以重任，授予兵权，领兵出征。 这一阶段，要求交易者具有一定的情商和优秀的心理控制能力。

九、德才兼备；比重占 2%；

操盘手的人品很重要。这一条也是鉴别高手的一个重要条件。我一贯认为，做盘如做人，产品如人品。如果一个操盘手的人品没有过关，那么他做盘的水平也高不到哪里去。 一个系统交易者只有德才兼备，才能被委以重任，授予兵权，终成市场大鳄。也有一些成功地闯过前面八大难关的系统交易者，在获得了巨额的利润之后，提前退休，不愿出山，或隐于乡野，或隐于都市，过着悠闲的退休生活。 这一阶段，要求交易者德才兼备。

上述九大因素，但愿初学者在实践过程中，仔细领会，反复揣摩。下面简单地讨论一下如何按照上述九道工序来打造自己的问题。

初学者，最需要真理。初学者往往费尽心机，四面出击，到处寻找各种花里胡哨的理论和指标，热衷于追求各种新潮流新思想。但是，初学者往往不具备鉴别真理和谬误的能力 。初学者往往将金子当成石头，却将石头当成金子，呵呵。其实，阳光下没有多少新鲜事物，foreign exchange市场上的新鲜事物更是少之有少。外汇市场上的真理往往是很朴实的，同时，这样的真理的数目是有限的。这些真理，已经被古今中外的市场人士反复推荐，却依然被初学者所忽视。如果有人不识时务，胆敢再去推荐这些真理，却往往又被初学者当成了老生常谈，嗤之以鼻，甚至加以冷嘲热讽。初学者往往只有在乱碰乱撞，头破血流，反复失败，反复受挫之后，才能领悟这些真理。在一个交易者从初学者进化到一流的系统交易者的过程当中，每前进一步，都要付出时间和金钱的代价；每前进一步，都要克服某些心理难关。在上述九道工序之中，重点为第三关和第四关，难点为第三关、第五关和第八关。 建议初学者将主要精力放在第三关、第五关和第八关上!

赞同，支持！

在交易市场中，无论你是否自信，你是否是一个成功的交易员，只要你在看盘，或多或少个人的心理都会随着价格波动的变化而变化。这是一种本能反应，只不过成功的交易者和不成功的交易者在面对情绪时，处理的方式不一样，长期积累下来，对情绪的敏感度就会有所降低，但并不能说他们因为对自己具备信心所以无论价格涨跌都能一定保持理性客观，把实盘当做模拟盘做。

就算是巴菲特，索罗斯之流，在面对巨额亏损时也不可能淡然处之的，这是自然进化的本能。

情绪是一种能量，高明的交易者情绪爆发的终点很远，在面对不利时，只要不是接二连三的持续性亏损，通常都能保证一个稍微稳定的心态。而即使高明的交易者情绪爆发了，他们也会通过其他方式排解情绪，通过遵守纪律这种方式来逼迫自己不去做出情绪化的操作。而普通的交易者就不是了，他们稍一亏损就会产生情绪，他们没有纪律，更加不知道如何排解情绪，所以持续性亏损就是必然的事了。

在交易过程中，纪律是唯一可以对抗情绪的武器，你必须把纪律当做一个人生的原则问题，永远不能去触碰、去违反，才能在情绪的剧烈波动中在市场上存活下来。

以外汇为例：当我们买入后，无论是通过什么分析方法买的，那肯定是看到了它的优势，觉得它会上涨，才会购买它。

如果你刚一买入，他就停了，有多少人能够做到好不抱怨的看着它跌无所谓的？除非你是做模拟盘。只要你抱怨了，你骂市场骂自己骂汇评了，你就是在发泄因为亏损的情绪了。这时你已经处于情绪状态。

人一旦处于情绪状态，就会做出错误的，不理智的选择。例如：“他妈的！我把你给砍了！垃圾！”再例如他手上还有不少闲钱，他就会产生补仓，买其他币种进行“扳本”操作。

像杰西利弗莫尔这种大作手，也曾无数次因为情绪问题而亏损，最终才建立了他的纪律体系，收获盈利。但最终，他还是因为情感问题，打破了自己的交易纪律，最终破产收场。

在这里我们就应该理解到，情绪和理智永远是一体的两面，绝对是无法分割的。只有纪律，严格的资金管理和进出场管理，才能拯救你。简单的说，纪律就是在暴风雨中的参天大树，无论你是沮丧也好，是愤怒，是懊悔也罢，你只要保证遵守你制定的纪律，不让大树倒掉，你就会保持成功。一旦你违反了纪律，就算是一次，你都有可能陷入万劫不复的深渊。

我们再说说，为什么聪明的交易者要在非交易时间制定交易计划？就是因为在市场波动的时候，人太容易把个人情感代入市场，从而做出各种不理智的操作。所以我们要在每一笔交易开始之前，就要制定好在哪里开始，在哪里结束，如果出现非预期走势应该在哪里止损。就算心里再难受，也要去执行，这就是交易计划所产生的作用，用理性时间做的策略来应对非理性时间做交易。

人在交易场内的时候，每一次波动都会让人内心起伏无数念头，涨了怕跌，跌了盼涨。如果没有计划和纪律，那就是赌徒而已。

在情绪出现时，我们应该怎么办呢？

答案是，遵守计划，遵守纪律。最重要就是这两条，在发现自己处于情绪状态中，你不能做任何决策，因为这个时候做出错误的决策概率大于80%，你只能遵守之前的交易计划。

你或许会认为自己虽然有些情绪化，但是做决策应该没问题啊，我还能思考，我逻辑清晰啊！而实际上，人一旦处于情绪状态中，他的逻辑根本就是不讲道理和非常狭窄的，并且他根本不会意识到这一点。这个时候逻辑只会成为情绪的帮凶，重点去关注如何让自己舒服让自己心理得到安慰的逻辑，而不是客观的看待市场的逻辑。

这就和男男女女在一起谈恋爱一样，一旦两个人陷入热恋，什么缺点都会被包容，一旦两个人吵架，什么优点都比不过一个缺点。这种时候，人只会变得偏激，绝对不会保持客观中立。 .

四个重要的观点

1、行情每天都在做简单的重复，对于日内波段交易来讲，每天的行情几乎都是一样的；

2、交易要解决两个问题，方向和空间。方向可以跟随，但空间无法准确预知（起点交易很好的解决了关于空间的把握），就好比我们可以看到事物发展的起点，但永远猜不到结局，所以平仓的方式没有最优，各种方法都有利有弊，没有哪一种止盈方法能让我们每次都吃完整波行情，成熟的老手都会有自己的进出场规则，并且严格执行；

3、震荡属横向运动，没有方向或者说方向难于把握，所以不能参与。单边是直线运动，方向明确，很好的解决了交易中方向性问题，所以趋势交易只参与单边行情，单边实际上就是价格不断的新高或不断的新低，并且短期均线会流畅的排列；

4、突破，在突不在破，成功的突破走势必然是大k线实体的瀑布式穿越，假如关键点位突破后，价格依然徘徊不前，则说明市场对于该点位仍存在分歧，那么我们应该择机平仓离场观望。




进场信号

我的交易系统尊重市场波动的客观事实，根据行情走势的强弱和特点，定义了震荡、单边和“爬”三种状态，从而在实战过程可以有效的过滤杂波，把握核心行情。

系统以流动性强度作为方向判断的重要依据，实战中结合走势和数据的发布，着眼当下行情，以突破作为入场信号，顺强势而为！

系统的交易信号最终可以总结为：在上涨的时候做多，在下跌的时候做空。所以实践中我们可以发现，系统的进场信号基本上都是单边行情的引爆点，这也是为什么应用系统进行交易，价格可以快速的脱离成本的原因。

方法与执行

交易的方法有很多种，既然方法存在多样性，那必然存在有好坏之分。什么才是好的方法呢？作为在外汇行当里泡了很多年的老司机，本人窃以为好的方法应该是：单子进场后价格可以快速的脱离成本，并且在比较短的时间内拉出足够多的利润空间，这样的方法就是好方法。

这里所说的“比较短的时间”是指几分钟之内价格能够大幅的脱离成本，并在一两个小时或两三个小时内，拉出较大的利润空间。相信能达到这种效果的交易方法，任何一位投资者应该都是不会拒绝接受和学习的，这也是本源交易系统之所以能够得到业内众多职业盘手认可的最根本的原因。

好的交易方法往往能够带来好的交易结果，但交易是一个完整的过程，除了方法还有执行环节和心态上的控制。

交易的过程充满变数，结果往往也会相差甚大。这也是为什么交易会比较难的原因了，交易要真正做到知行合一确实是不太容易的，这是人性问题，需要我们不断的修行。所以在实战中，我们不能因为执行不到位或者情绪失控导致了亏损就否定自己的方法，更不要因为自己有了一套成熟的方法后就忽略了执行的重要性和心态上的修炼。

还有，我们经常会看到一些观点，说做交易方法不重要，执行才是最关键的。只要执行好，任何方法都是可以持续赚钱的。对于这种看法，老司机认为也是不对的。

所谓迷途知返，人最可悲的不是走在错误的道路上，而是身处迷途而不自知，这才是最悲哀的。路走错了，再怎么走也只会错上加错。所以在交易中首先用的方法要对，方法、执行还有心态，三者共生，缺一不可。交易是一门艺术，是各方面都需要拿捏到位的艺术。

何为悟道

所谓道，即本质。悟道，实际上就是对一些本质性问题的理解和领悟。交易要想做好，唯一的办法只有把一些最根本性的问题思考清楚，交易的视野才能打开，做单才会不纠结，不纠结了才会没有压力，最终实现轻松交易。

一套成熟有效的交易系统，其核心必然是符合市场的游戏规则，即从本质出发，化繁为简，化简为明，最终达到大道至简的境界。假如平时大家在交易的过程还有一些纠结的情绪，说明还没有最终悟道，至少是还没有把市场里的一些细节琢磨清楚，所以才会纠结。

交易要想成功，一定要把一些最根本的问题想清楚。简单的是市场，复杂的是人心，真正能赚钱的技术，都是比较简单的，难的是对市场本质的思考和对自身赌性的控制。