私募排排网：如何选择一只优秀的CTA策略基金?

As is well known,CTA策略是指管理futures策略，私募私募基金八大投资策略中的一种投资60资产投资期货的私募基金。在目前行情不理想的情况下，管理期货策略类私募基金优势凸显。那么CTA策略私募有什么优势?如何选择一只优秀的CTA策略基金?下面，私募排排网来给大家介绍CTA策略私募基金的筛选方法。

　　CTA策略有什么优势?
　　要问CTA有哪些优势?当然要数它与其他策略的低相关性。
　　2008年美国遭遇金融危机，股票、债券哀鸿遍野，唯独CTA基金当年获得正收益。因为CTA是投资于与股票市场涨跌相关性非常低的期货市场，所以趋势跟踪策略能够提供与股市最低的相关性，并且能在长期熊市中与股票体现出很明显的负相关性。
Meanwhile,CTA是少数不论在市场下跌还是上涨的环境中都能赚钱的策略之一，长久来看，CTA基金的业绩也较为稳定。基于上述两点优势，CTA近些年赢得了快速发展。
　　如何选购优秀的CTA策略基金?
　　授人予鱼，不如授人予渔。挑选优秀的CTA策略私募基金，有了专业的工具就会变得非常简单，记住以下这些筛选条件，筛选出的CTA策略私募基金十有八九不会差。
　　1、基金策略包含系统化高频、管理期货复合策略、系统化趋势、系统化套利。这是最基本的，该策略所包含的子策略基本为量化策略，而之所以剔除主观策略，主要是因为其收益波动较大，而且发行的产品也很少。
　　2、基金类型包含证券投资基金。很正常，我们一般都是买二级市场的期货私募基金，你见过期货股权基金吗?反正排排君是没见过。
　　3、公司类型包含私募证券投资。由于发行主体性质不一样，信息披露完整性、运作方式等亦不同，我们选的是私募基金，也为了相对统一，所以选择“私募证券投资”最合适。
　　4、净值日期≥2018-06-01。留足够的净值披露时间，可以尽可能扩大数据样本，保证准确性。
　　5、累计净值(分红再投资)≥1.1。一只优秀的CTA策略基金，至少要带给投资者10%的收益吧?这要求不过分，算是最低标准了。
　　6、近一年年化收益率值≥5%。这也是优秀的最低标准。
　　7、成立以来区间最大回撤值≤10%。今年以来，许多股票策略私募回撤加大，如果要算成立以来的话，回撤会更大。因此，想要优秀，回撤必须得小。
　　8、近一年夏普比率值≥1。一般CTA策略私募产品的周期都不长，尽管有对冲，但期货由于其杠杆性，其波动本身是比股票要大的。一旦触及平仓，可能这产品就正常清算了。因此选择1年期夏普进行比较，既与CTA策略产品周期匹配，又能很好地反应出产品的收益/风险性价比。
　　9、基金类型不包含单账户。所谓单账户，相当于“非正规军”，没有备案，产品容量也非常小，不具备可比性，因此剔除。
　　打开组合大师，利用这9大条件筛选CTA策略基金，可筛选出63onlyCTA策略私募产品，其中不乏九坤等知名量化私募。以九坤量化CTA1号为例，组合大师数据显示，该产品收益率自今年5月后，远跑赢融智·管理期货指数、融智·系统趋势指数和商品期货指数三大基准;在融智风格方面，兼具进攻性和防御性。
　　以上是关于管理期货策略的优点以及CTA策略私募基金的筛选方法的全部内容，下面私募排排网给诸位做个总结：管理期货策略具有对冲市场风险优势，不与市场行情挂钩。筛选CTA策略基金剔除主观策略，基金类型是证券投资基金，公司类型包含私募证券投资，净值日期≥2018-06-01，累计净值(分红再投资)≥1.1，近一年年化收益率值≥5%，成立以来区间最大回撤值≤10%，近一年夏普比率值≥1以及基金类型不包含单账户。通过这些详细的筛选，您就能找到一只优势的CTA策略私募基金。