干货学汇丨两种常见的有正值期望收益的交易系统类型

原创

2017-01-13

Jason

Origin汇享科技

两种常见的有正值期望收益的交易系统类型

干货学汇

笔者在上次的文章中已经引出了系统的期望收益的概念，也就是平均盈利的金额乘上盈利的平均概率，加上平均亏损的金额乘上亏损的平均概率所得的结果。

这个结果得是一个正数值才能在长期的交易中最终累计获利。

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因此，我们不要太在意单笔交易的盈亏状况（亏损需要控制），也不要太在意阶段性的盈亏，要将目标和眼光放的长远一些，将交易看作是一个长期的事业行为，最终要实现的是 在一定可接受的风险水平内长期稳定获利 。

这其中还要考虑到的是机会成本以及风险管理在长期交易过程中产生的作用。在今天的篇章中，笔者将为大家介绍 两种常见的有正值期望收益的交易系统的类型 。

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1. 以高风险回报比为目标的长期走势跟踪策略[/blockquote]

假设你决定做一个长期走势跟踪者并且目标是高风险回报比的交易，你决定把40天的渠道突破点作为一个设置 ，然后就在一次回撤之后进入市场，把止损刚好设在该回撤之下。

你的起始利润目标至少是10倍初始风险的利润。这意味着你要么就是在一次亏损下退出市场，要么就是达到10倍于风险的利润目标。一旦得到了此利润之后，你就会设定一个30%的回撤止损，表示现在你愿意在离开之前返回30%的利润。

运用此交易系统表示一个一倍的初始风险对你来说太小了，你会经常被迫离市，也就会有大量的亏损，但是你的收益一般都会是10倍或者更大。若你在测试系统时发现你的交易中只有18%是赚钱的，但这依然能有一个正值的期望收益。

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2. 高成功率、低风险回报比的交易策略[/blockquote]

如果你认为自己真的无法忍受可能会有的长期连续亏损，而需要有60%的时间都是“正确的”，并且为了使自己始终保持一定的正确率，你宁愿牺牲利润。

结果你决定采用一种波动性突破方法作为入市策略。 当你遇到一次大的波动时，它很可能会持续一段时间，因此你决定，不论市场是上涨还是下跌0.7倍的最近10天的平均实际价格波幅你都会入市，然而测试了大量的这种入市后，你发现最大不利偏移很少超过平均实际价格波幅的0.4倍。

因此，你决定把它作为你的初始止损。对0.6倍的平均实际价格波幅的利润目标你也非常满意。因为你认为该目标至少能在60%的时间达到， 换句话说，你要么以一次亏损结束交易，要么就达到利润目标。这同样也能产生一个有正值期望收益的交易系统。

[table=100%,inherit]                                                       风险提示

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