凌云二号原油对冲套利思路：

1.高抛低吸，高价差入市，低价差退市


一般价差超过8.0属于高价差，价差低于5.0属于低价差，可以考虑入市。高价差：美原油多单为主，布油空单为主。低价差：美原油空单为主，布油多单为主。


2.价差的边界性


根据我们检测结果表明，价差不是无限扩大或者无限缩小的，有其特定的边界性。自2017年起，两者价差最高拉到了11.5，最小价差为1.20



3.价差偏移的加仓处理方式



我们入场时，市场以有利我们的方向移动，我们即可获利出场。但是行情有时候会继续偏离，这个时候依据价差的边界性，我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本，可以考虑每偏移1.0的加仓，加仓一层。通过修改参数的方式，我们来控制总的加仓方式，使其不会无限加仓。




4.时间设置


因两个品种的交易市场不同，开市闭市的时间点会有所不同，因此在只有一个品种开盘的时候开单只能开出一单，无法对冲，为了避免这种情况，我们对交易时间进行了限制，需根据平台的时间调整到北京时间——AM10:00开始交易，AM05:00停止交易，可根据行情的变化自行调整参数。


凌云一号双币对冲思路：


1、凌云一号交易系统，使用四组货币对，分别是：


1.1，USDCAD和USDNOK



1.2，USDJPY和USDSGD


1.3，USDNOK和AUDUSD



1.4，EURUSD和GBPUSD




基本原理是，计算货币对之间的大小周期（H1和M1）的两个品种偏差值，根据偏差值做逆势操作。






2、交易频率、胜率、以及盈亏比说明
频率：平均每年交易456次，每个月交易38次；胜率：账户总体平均胜率为68.14%；盈亏比：平均profit factor为1.57。


3、加仓问题
凌云一号 拒绝马丁和网格策略，不加仓，一单单结算。每组两个货币，只会交易一次，下次交易需要等这次交易结束，才会入场。


4、关于人工干预，平台，点差问题
凌云一号属于中线策略，对于平台和点差要求较低，适宜目前90%以上的外汇平台，标准账户，ECN账户，STP账户都可运行。非重大事件（英国退欧，美国大选），不需要干预策略入场和出场。一款好的策略，应该能够从深度和广度上尽可能的适应行情，过多的人工干预并不可靠，尽量不干预。