EA组合策略风险分析,资金参考 30万美金
2020/03/12 10:27:04
30万美金参考模板:
资金配比:15万美金跑波段型EA,5万美金跑趋势型EA,10万美金跑刷单型EA
核心思路:在不同的行情下,通过多种EA组合,达到收益与风险均衡的目的。
参数如下:(内返参考 5美金)
波段EA部分:
风险回撤达到3次的情况下波段EA的年化收益预期为 24%,在36000美金
风险回撤达到2次的情况下波段EA的年化收益预期为 34%,在51000美金
风险回撤达到1次的情况下波段EA的年化收益预期为 44%,在66000美金
风险回撤达到0次的情况下波段EA的年化收益预期为 54%,在81000美金
趋势EA部分:
以实盘数据分析每年能达到回撤的次数预计在 0-1次,回撤按 40%强平,即50000美金的风险在达到40%回撤线情况下,最大亏损是 20000美金,而预期年化收益是 48%。
风险回撤达到1次的情况下波段EA的年化收益预期为 8%,在4000美金
风险回撤达到0次的情况下波段EA的年化收益预期为 48%,在24000美金
手数部分:
由于三部分资金,均涉及到手数返佣部分,则取平均月化收益2-4%的手数利润,即年化24%,而刷单型EA的回撤风控线是按 60%计算,则相关数据如下:
10万美金的年化24%利润预期在 24000美金,而最大亏损是 60000美金,一般风险在亏损在 36000美金,产生的交易量在 2400手
即内返纯利润为 2400*25=60000 (此处25为内返 5美金,账户加的手续费 20美金,共计25美金)
刷单型EA:
达到最大亏损 60%:收益为 60000-60000=0美金
一般亏损 36%:收益为 60000-36000=24000美金
无亏损 :收益为 60000+24000=84000美金
综上所述:
取波段型及趋势型EA均衡值,预期年化达成收益在 97700美金则此策略:
1、97700-60000=37700 即年化 12.57%
2、97700-0=97700 即年化 32.56%
3、97700+24000=121700 即年化 40.56%
4、97700+84000=181700 即年化 60.56%
资金配比:15万美金跑波段型EA,5万美金跑趋势型EA,10万美金跑刷单型EA
核心思路:在不同的行情下,通过多种EA组合,达到收益与风险均衡的目的。
参数如下:(内返参考 5美金)
波段EA部分:
风险回撤达到3次的情况下波段EA的年化收益预期为 24%,在36000美金
风险回撤达到2次的情况下波段EA的年化收益预期为 34%,在51000美金
风险回撤达到1次的情况下波段EA的年化收益预期为 44%,在66000美金
风险回撤达到0次的情况下波段EA的年化收益预期为 54%,在81000美金
趋势EA部分:
以实盘数据分析每年能达到回撤的次数预计在 0-1次,回撤按 40%强平,即50000美金的风险在达到40%回撤线情况下,最大亏损是 20000美金,而预期年化收益是 48%。
风险回撤达到1次的情况下波段EA的年化收益预期为 8%,在4000美金
风险回撤达到0次的情况下波段EA的年化收益预期为 48%,在24000美金
手数部分:
由于三部分资金,均涉及到手数返佣部分,则取平均月化收益2-4%的手数利润,即年化24%,而刷单型EA的回撤风控线是按 60%计算,则相关数据如下:
10万美金的年化24%利润预期在 24000美金,而最大亏损是 60000美金,一般风险在亏损在 36000美金,产生的交易量在 2400手
即内返纯利润为 2400*25=60000 (此处25为内返 5美金,账户加的手续费 20美金,共计25美金)
刷单型EA:
达到最大亏损 60%:收益为 60000-60000=0美金
一般亏损 36%:收益为 60000-36000=24000美金
无亏损 :收益为 60000+24000=84000美金
综上所述:
取波段型及趋势型EA均衡值,预期年化达成收益在 97700美金则此策略:
1、97700-60000=37700 即年化 12.57%
2、97700-0=97700 即年化 32.56%
3、97700+24000=121700 即年化 40.56%
4、97700+84000=181700 即年化 60.56%