期权交易中的卖方(义务仓)保证金规则
上交所50ETF期权 | 开仓保证金最低标准 | 认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位 |
维持保证金最低标准 | 认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位 认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位 | |
大商所豆粕期权 | 期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者: (一)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额; (二)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金。 | |
郑商所白糖期权 | 期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者: (一)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额; (二)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金。 |