期权合约规则-交易所期权合约对比
期权合约 | 上交所50ETF期权 | 大商所豆粕期权 | 郑商所白糖期权 |
合约标的 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 豆粕期货合约 | 白糖期货合约 |
合约类型 | 认购期权、认沽期权 | 看涨期权、看跌期权 | 看涨期权、看跌期权 |
交易代码 | 第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格 看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 | 看涨期权:SR—合约月份—C—行权价格 看跌期权:SR—合约月份—P—行权价格 |
交易单位 | 1张(10000股)50ETF合约 | 1 手(10 吨)豆粕期货合约 | 1 手(10 吨)白糖期货合约 |
行权方式 | 欧式 | 美式 | 美式 |
报价单位 | 元 | 元/吨 | 元/吨 |
最小变动单位 | 0.0001元 | 0.5元/吨 | 0.5元/吨 |
合约月份 | 当月、下月及连续两个季月 | 同豆粕期货合约 | 同白糖期货合约 |
涨跌停板幅度 | 认购期权涨跌停幅度= max{行权价*0.2%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%} 认沽期权涨跌停幅度 = max{行权价*0.2%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%} | 与豆粕期货合约每日涨跌停板的绝对数相同。 | 与白糖期货合约每日涨跌停板的绝对数相同。 |
交易时间 | 9:15-9:25(开盘集合竞价时间) 9:30-11:30,13:00-15:00 | 9:00-11:30,13:30-15:00 | 9:00-11:30,13:30-15:00 |