量化选股指标--技术指标
[li]乖离率 :股票当日的收盘价与5日/20日/60日/120日/250日均线之间的差距。 等于后复权收盘价除以N日复权均价 -1。[/li][li]波动率 :股票20日/60日/120日/250日收益波动率。停牌日不算入交易日内。 等于于stdev(1日涨幅,N日) * sqrt(N日) 。[/li][li]MACD :根据个股的后复权收盘价计算出来的MACD(12, 26,9)。 MACD_DIFF = ema(后复权收盘价,12)-ema(后复权收盘价,26)。MACD_DEA = ema(MACD_DIF,9)。MACD柱状值 = 2 *(MACD_DIFF - MACD_DEA)。[/li][li]RSI :代表股票在过去14个交易日的相对强弱情况。股票的停牌日不计算在内。值域在0到100之间。 值越大表示股票最近表现越强势。 RSI=SMA(greater(1日涨幅,0)*后复权因子,14,1)/SMA(ABS(1日涨幅)*后复权因子,14,1)*100。[/li][li]BBIC :多空指标,等于BBI除以收盘价,BBIC越小股价越强势,BBIC < 1 为多头行情, BBIC>1 为空头行情。BBI等于(3日均价+6日均价+12日均价+24日均价)/4。计算使用后复权收盘价。[/li][li]CCI :14日顺势指标,测量股价是否已超出常态分布范围。 +100以上为超买区,—100以下为超卖区,+100到—100之间为震荡区。[/li][li]历史贝塔 :代表过去250个交易日的股价波动和沪深300波动相关程度。 历史贝塔 >1 表明个股价格波动幅度大于大盘的波动幅度,股价波动受到大盘的影响大; 历史贝塔 < 1 表明个股的价格波动受到大盘波动的影响较小。股票上市交易少于250日时,历史贝塔是空值。[/li][li]多头排列标记 :标记为1,表示5日均线、20日均线、60日均线、120日均线依次排列,短线在长线的上方, 股价呈上升趋势。[/li][li]1日5日量比 : 当日成交量与5日平均成交量比值。[/li][li]布林线 :布林线上线等于20日复权均价+2*stdev(后复权收盘价,20), 布林线下线等于20日复权均价-2*stdev(后复权收盘价,20)。[/li][li]ATR :平均真实波动范围 (Average True Range)。真实波幅等于当日股价振幅、最高与昨收差价、最低与昨收差价中的最大值。ATR = 真实波幅的14日移动平均。[/li]