宸烨轩：股票反复轮动做T的奥秘
2018/03/10 09:03:25
大家记住一个口诀：下跌赚股票、上涨赚钞票！！这里的“术”，是网格交易策略的升级版，这个网格交易策略的思路，来源于上世纪40年代的某一天。这一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示了他的投资理论：
任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。
这里的奥秘是：
始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%
我们还是拿例子来说吧：
手里有10万现金，买一只10块一股的票，我们把资金分成2份，按照5：5平衡，就是：5万现金：5000股
随后，根据行情的发展，无非就是涨和跌，我们把涨和跌的情况，都列出来：如果股票涨到12.5元/股，就卖掉1000股。保持50：50的平衡（股票市值 = （5000-1000）股 *12.5元 = 5万元）。此时我的收益是2500元。再举个反例，如果股票跌到8.33元/股，就买入500股，花了4167元。此时，我的资金数量是45833.25元。股票市值 = （5000+500）* 8.33= 45834.25元。
信息论之父申农用这个办法来对付股票价格的随机走势，在他十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。我们在这里暂且称上面使用的交易数学模型为“等比例仓位模型”（意思是，重点在于比例，而不是50%这个值，50%完全可以是其他的百分比数值）
有些人肯定是有疑问的：譬如，为什么申农最后没有成为巴菲特呢？是这套方法失灵了吗？呵呵，其实不是，原因是申农50岁后得了老年痴呆症，交易战绩没能延续~~
申农的这套策略，是震荡市吸货的最牛逼武器，没有之一！！给大家透露下，国家队吸货，也是要用这个套路的，原因只有一个：高效、简单、靠谱！
但是，单边趋势，这个策略就坑爹了，所以，我们在这里呐喊3声：
用网格策略反复做T轮动，最大的魅力在于：震荡市吸货阶段！（用图来表示，这个策略赚的就是，下面这个深V的股数，等建仓的股数赚的差不多的时候，等待趋势启动，就不要卖了，就要从网格策略转移到“持仓策略”了）
为了论证网格策略的有效性，我们今天还给大家准备了大餐：以平安银行（000001.SZ）为例，用数学模型来验证一下网格的交易格值选取对网格交易收益的影响。
测试参数如表1所示。为了测试方便，这里我们的开仓策略设置为在首个交易日半仓买入目标股票，手续费以谨慎性原则设置为0.8‰，测试数据为2016年7月1日至2017年3月1日，共168个交易日的1分钟线数据。此区间内该股票表现如表2所示。
针对上述策略进行区间回测。得到的格值-收益对照图如图3所示。
从上图我们可以发现，不同的格值选择对网格交易的收益有着不同的影响。特别是当格值从11‰变化到13‰时，格值变化2‰，收益从2557.6增长到4430.9，增长率达到了62.98%。格值的选择对网格策略的收益影响显著。
好了，该交代的，都交代了，我们最后，再反复啰嗦几句：
做T只能在震荡市，单边做T是肯定要T飞的，如果网格策略遇到“微笑曲线”，其实收益率是并没有变。（左图），假如该票进入网格区域后持续下跌，并在底部形成了震荡，那么就铁定会获取超额收益。（右图）
只要遇到好票，长时间的震荡，基本就是在送免费的股票~~~ 从长期的角度看，越下跌，越高兴！如果你不能在熊市把货吸满，牛市来时，你怎么办？认同这个观点吗？
【更多资讯敬请搜索关注作者公众号：宸烨轩 Vx：cyx7896789】
任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。
这里的奥秘是：
始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%
我们还是拿例子来说吧：
手里有10万现金，买一只10块一股的票，我们把资金分成2份，按照5：5平衡，就是：5万现金：5000股
随后，根据行情的发展，无非就是涨和跌，我们把涨和跌的情况，都列出来：如果股票涨到12.5元/股，就卖掉1000股。保持50：50的平衡（股票市值 = （5000-1000）股 *12.5元 = 5万元）。此时我的收益是2500元。再举个反例，如果股票跌到8.33元/股，就买入500股，花了4167元。此时，我的资金数量是45833.25元。股票市值 = （5000+500）* 8.33= 45834.25元。
信息论之父申农用这个办法来对付股票价格的随机走势，在他十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。我们在这里暂且称上面使用的交易数学模型为“等比例仓位模型”（意思是，重点在于比例，而不是50%这个值，50%完全可以是其他的百分比数值）
有些人肯定是有疑问的：譬如，为什么申农最后没有成为巴菲特呢？是这套方法失灵了吗？呵呵，其实不是，原因是申农50岁后得了老年痴呆症，交易战绩没能延续~~
申农的这套策略，是震荡市吸货的最牛逼武器，没有之一！！给大家透露下，国家队吸货，也是要用这个套路的，原因只有一个：高效、简单、靠谱！
但是，单边趋势，这个策略就坑爹了，所以，我们在这里呐喊3声：
用网格策略反复做T轮动，最大的魅力在于：震荡市吸货阶段！（用图来表示，这个策略赚的就是，下面这个深V的股数，等建仓的股数赚的差不多的时候，等待趋势启动，就不要卖了，就要从网格策略转移到“持仓策略”了）
为了论证网格策略的有效性，我们今天还给大家准备了大餐：以平安银行（000001.SZ）为例，用数学模型来验证一下网格的交易格值选取对网格交易收益的影响。
测试参数如表1所示。为了测试方便，这里我们的开仓策略设置为在首个交易日半仓买入目标股票，手续费以谨慎性原则设置为0.8‰，测试数据为2016年7月1日至2017年3月1日，共168个交易日的1分钟线数据。此区间内该股票表现如表2所示。
针对上述策略进行区间回测。得到的格值-收益对照图如图3所示。
从上图我们可以发现，不同的格值选择对网格交易的收益有着不同的影响。特别是当格值从11‰变化到13‰时，格值变化2‰，收益从2557.6增长到4430.9，增长率达到了62.98%。格值的选择对网格策略的收益影响显著。
好了，该交代的，都交代了，我们最后，再反复啰嗦几句：
做T只能在震荡市，单边做T是肯定要T飞的，如果网格策略遇到“微笑曲线”，其实收益率是并没有变。（左图），假如该票进入网格区域后持续下跌，并在底部形成了震荡，那么就铁定会获取超额收益。（右图）
只要遇到好票，长时间的震荡，基本就是在送免费的股票~~~ 从长期的角度看，越下跌，越高兴！如果你不能在熊市把货吸满，牛市来时，你怎么办？认同这个观点吗？
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