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[美元]黄金新高再破历史,外汇ATS多策略机器人是怎么赚钱的? [复制链接]

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ATS是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统,应用对象为迈达克的MT4或MT5客户端,主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易,内含多种交易策略类型,如顺势对冲策略、智能跟随策略等,目标在于实现仅需1个交易账号,即可使用多种不同类型的交易策略,进行全自动量化交易。
— 顺势对冲策略 —
01策略原理·
策略简介 ·利用锁仓交易的方法,预设多组对冲订单,以形成完全锁仓状态,在完全锁仓状态下,若标准价突破当前锁仓区间,则在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。
当出现大涨或大跌的单边行情时,只需多空任意一边,盈利超过锁仓状态下的浮亏成本,即可能止盈出场,从而实现针对大单边行情的捕捉。
【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后,顺应单边行情,在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。
【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法,在完全锁仓状态下,锁住浮亏额度,降低持仓风险。·
交易原理 ·以价格标准线(标准价)作为整组策略的基准线(策略标准价),在其上方和下方,预设多组对称的对冲锁仓订单,启动策略后,实时监控当前标准价波动情况,并在标准价达到对应的补单点时,进行逐步建仓,且每个建仓点位只建仓1次。
每形成一组对冲锁仓订单,则将最新一组锁仓订单中,多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间,当标准价从当前锁仓区间某一边突破,并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时,将继续执行建仓,若建仓后行情回调,从当前锁仓区间另一边突破,达到另一方向下一个建仓点时,将同样执行建仓,并形成新的锁仓区间。
若建仓后行情未回调,而是继续往突破方向波动,则会在达到该方向之后的建仓点时,进行逐步建仓以扩大盈利,直至止盈出场。·
标准价 ·标准价也叫做中间价,是货币对的市场报价中,卖价与买价的平均数。计算公式:(卖价+买价) / 2 = 标准价
。举例:EURUSD 卖价是 1.08296,买价是 1.08312,则这个时间点, EURUSD 的标准价为 (1.08296 + 1.08312 )/2 = 1.08304 。·
策略标准价
·指策略启动时的标准价, 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线,在顺势对冲策略过程中,间隔点数的监控以标准价的波动点数为准,并非货币对的卖价或买价波动的点数。
对冲锁仓订单
·将交易手数相同,方向相反的两个订单,视为一组对冲锁仓订单。
如下图所示,已形成3组对冲锁仓订单,分别为
第一组:【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】
第二组:【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】
第三组:【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。
02策略原理图示·
2.1 上涨突破止盈出场
step 1在 E/U/R/U/S/D 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。
step 2策略启动后,在行情震荡过程中,逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓,形成完全锁仓状态。当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。
step 3之后行情上涨,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)上方突破,并继续上涨至 1.14000,期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。step 4此时持仓订单中,多单的盈利超过空单的亏损,若行情继续上涨,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。
· 2.2 下跌突破止盈出场
·与【上涨突破-止盈出场】方向相反。step 1同样在 E/U/R/U/S/D 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。
step 2在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后,形成完全锁仓状态。当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。
step 3之后行情下跌,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)下方突破,并继续下跌至 1.12000,期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。
step 4此时持仓订单中,空单的盈利超过多单的亏损,若行情继续下跌,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。
03锁仓交易的优势·
3.1 预付款对冲
·什么是预付款?预付款又称保证金,是投资人在进行建仓时,以抵押形式支付的金额,在投资人平仓时,抵押的金额将会退回至账户余额中。同样浮亏情况下,已用预付款越少,则预付款比例越高,抗风险高的能力也就越高。
预付款对冲爱华和瓦伦等流动性提供商,在投资人同时持有同个货币对的多单和空单,即进行锁仓交易时,只收取单边(多单或空单)的预付款金额。
如下图所示,以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例,单独建仓 0.01 手多单时,预付款是 2.75 UST,单独建仓 0.01 手空单时,预付款是 2.74 UST,当同时持有 0.01 手多单和空单时,则只收取额度较大一边的金额,即 2.75 UST。注意:部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同,实际以流动性提供商的实际情况为准。
· 3.2 锁住浮亏
·如下图所示,分别为在完全锁仓状态下,标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况,可以看出,当形成完全锁仓状态时,各组锁仓订单中,多单和空单盈亏部分相抵后,实际浮亏部分为两单之间的灰色部分,因此,锁仓交易可锁住浮亏,将浮亏金额控制在大致范围内。
注意:在标准价突破当前锁仓区间,完成下一次的建仓,形成新的锁仓区间前,即当前持仓订单中,多单与空单的数量不相等时,将可能出现浮亏扩大的情况。
—智能跟随策略 —
ATS的智能跟随,目前放出的稳定的有BTC的信号源,后续会增加外汇的。关于信号源的来源,来自博森的分析师团队以及合作的专业机构,最终由人工以及多个指标参数和大数据统计综合得出,正常的情况,每天的信号源有五六个,但是我们的ATS按照权重优先情况准确率高低排序,每天只放出1-2个。准确率非常高,但是不代表100%,请根据官方指导的仓位对应的倍数设置,请勿贪心,没有信号源的情况不建议手动交易。
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